2017
Том 69
№ 9

Всі номери

Об одном кратном стохастическом интеграле

Сытая Г. Н.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

A multiple stochastic integral on Brownian movement is defined, and the formula of its transformation, analogues to K. Ito's formula for a single integral, is proved.

Зразок цитування: Сытая Г. Н. Об одном кратном стохастическом интеграле // Укр. мат. журн. - 1964. - 16, № 3. - С. 351-364.

Повний текст