2017
Том 69
№ 9

Всі номери

Неперервна процедура стохастичпої апроксимації у напівмарковському середовищі

Чабанюк Я. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Встановлено умови збіжності процедури стохастичпої апроксимації $$du(t)=a(t)[C(u(t),x(t))dt+σ(u(t))dw(t)]$$ у випадковому напівмарковському середовищі, що описується ергодичним напівмарковським процесом $x(t)$, з використанням функції Ляпунова для усередненої системи.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 56 (2004), no. 5, pp 862–872.

Зразок цитування: Чабанюк Я. М. Неперервна процедура стохастичпої апроксимації у напівмарковському середовищі // Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 5. - С. 713–720.

Повний текст