2018
Том 70
№ 9

Всі номери

Хеджирование европейского опциона с негладкой функцией выплаты

Глонти O. A., Пуртухия О. Г.


Абстракт

Розглядається один тип європейського опцiона у випадку фiнансової ринкової моделi Блека – Шоулза, функцiя виплати якого є певною комбiнацiєю функцiй виплат бiнарного та азiйського опцiонiв. Дослiджується вiдповiдна проблема хеджування. Отримано формулу стохастичного iнтегрального зображення Кларка для вiдповiдного вiнерового функцiоналу з пiдiнтегральним виразом у явному виглядi.

Зразок цитування: Глонти O. A., Пуртухия О. Г. Хеджирование европейского опциона с негладкой функцией выплаты // Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 6. - С. 773-787.