2019
Том 71
№ 5

Всі номери

Дивiденднi виплати у збуренiй складнiй пуассонiвськiй моделi зi стохастичними iнвестицiями та дебетовими вiдсотками

Лі Я. Ф., Лю Я. Х.


Абстракт

УДК 519.21
Розглядається складна пуассонівська модель страхових ризиків, збурена дифузією, зі стохастичним доходом по інвестиціях та дебетовим відсотком. Якщо початковий надлишок є невід'ємним, то стрaхова компанія може вкладати цей надлишок у ризикові або безризикові активи в фіксованій пропорції. В протилежному випадку, коли надлишок є від'ємним, страхова компанія може отримувати бізнесові кредити. Інтегро-диференціальні рівняння для функції, що породжує моменти значень кумулятивних дивідендів, отримано для бар'єрних та порогових дивідендних стратегій відповідно. Очікувану величину дивідендів отримано в замкненій формі у випадку експоненціального розподілу суми позову.

Зразок цитування: Лі Я. Ф., Лю Я. Х. Дивiденднi виплати у збуренiй складнiй пуассонiвськiй моделi зi стохастичними iнвестицiями та дебетовими вiдсотками // Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 5. - С. 631-644.