2019
Том 71
№ 10

Всі номери

Імовiрнiсть краху в моделях iз ризиком i сталим прибутком

Нгуен Хай Хоанг


Абстракт

УДК 519.21
Розглянуто моделi ризику з неперервним часом, $m$-залежними розмiрами вимог i сталим прибутком. За деяких спецiальних умов отримано верхню межу для ймовiрностi краху через нескiнченний промiжок часу. Запропонований пiдхiд базується на мартингальних методах.

Зразок цитування: Нгуен Хай Хоанг Імовiрнiсть краху в моделях iз ризиком i сталим прибутком // Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 10. - С. 1430-1434.