2018
Том 70
№ 7

Всі номери

О функции плотности вероятностей процессов, определяемых интегро-дифференциальными уравнениями

Нгуен Тиен Кхием

Повний текст (.pdf)


Абстракт

С помощью асимптотических методов и теории условных марковских процессов получено уравнение для плотности вероятностей процессов, определяемых стохастическими интегро-дифференциальными уравнениями.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 35 (1983), no. 2, pp 195-201.

Зразок цитування: Нгуен Тиен Кхием О функции плотности вероятностей процессов, определяемых интегро-дифференциальными уравнениями // Укр. мат. журн. - 1983. - 35, № 2. - С. 227—234.

Повний текст