2017
Том 69
№ 9

Всі номери

О разрешимости стохастических дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом

Родкина А. Е.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Доказаны теоремы о существовании и единственности решения стохастических дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом $dx(t) = a(t, x(h(t)))dt + b(t, x(h(t)))dw(t),\quad 0 \leq t \leq T;$ $ d[x(t) - f(t, x(h(t)))] = a(t, x(h(t)))dt + b(t, x(h(t)))dw(t),\quad 0 \leq t \leq T.$ При этом условие Липшица по второму аргументу функций $a(t,u)$ и $b(t,u)$ заменено менее ограничительным условием (типа условия Гельдера или Остуда), а оператор $(Fx)(t) = x(t) — f (t, x(\tau(f))) предполагается обратимым.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 37 (1985), no. 1, pp 84-88.

Зразок цитування: Родкина А. Е. О разрешимости стохастических дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом // Укр. мат. журн. - 1985. - 37, № 1. - С. 98 – 103.

Повний текст