2017
Том 69
№ 9

Всі номери

Интегральное представление мультипликативной стохастической полугруппы без условий мартингальности и непрерывности

Буцан Г. П.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Доказывается, что указанная стохастическая полугруппа $X^t_s$ удовлетворяет стохастическому интегральному уравнению $$X^t_s = x^t_s + \int\limits^t_s X^{\tau}_s dY^{\tau}_0x^t_{\tau},$$ где $$MX^t_s = x^t_s,\quad \check{Y}^{\tau}_0 = \lim\limits_{n\rightarrow\infty} \sum\limits_{k=1}^{m_n}\left(X^{t^n_k}_{t^n_{k-1}} - x^{t^n_k}_{t^n_{k-1}} \right).$$

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 37 (1985), no. 5, pp 453-457.

Зразок цитування: Буцан Г. П. Интегральное представление мультипликативной стохастической полугруппы без условий мартингальности и непрерывности // Укр. мат. журн. - 1985. - 37, № 5. - С. 562–568.

Повний текст