2017
Том 69
№ 9

Всі номери

Асимптотическое поведение решения задачи Коши для стохастического уравнения параболического типа

Дороговцев А. Я., Кукуш О. Г.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Рассмотрена задача Коши для уравнений параболического типа в гильбертовом пространстве с возмущением типа «белого шума» по времени. В случае, когда оператор $\mathcal{A}$ не зависит от времени, получены условия сходимости нормированного решения $||\sqrt{\mathcal{A}} x(t)|| \rightarrow 0, \quad t \rightarrow +\infty$ с вероятностью 1. В случае переменного оператора $\mathcal{A} (t)$ доказана сходимость $||x(t)|| \rightarrow 0, \quad t \rightarrow +\infty$ с вероятностью 1.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 40 (1988), no. 2, pp 136-142.

Зразок цитування: Дороговцев А. Я., Кукуш О. Г. Асимптотическое поведение решения задачи Коши для стохастического уравнения параболического типа // Укр. мат. журн. - 1988. - 40, № 2. - С. 162-169.

Повний текст