Устойчивость с вероятностью I решений систем линейных стохастических дифференциально-разностных уравнений Ито
Абстракт
Получены условия абсолютной (не зависящей от запаздывания) асимптотической устойчивости с вероятностью 1 указанных в заглавии систем стохастических уравнений. Предлагаемый подход позволяет свести задачу анализа устойчивости к выяснению условий существования положительно определенного решения линейного матричного уравнения. Эти условия сформулированы в терминах расположения собственных значений матрицы, составленной из элементов матриц исходной системы.
Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 43 (1991), no. 2, pp 123-126.
Зразок цитування: Зеленцовский А. Л. Устойчивость с вероятностью I решений систем линейных стохастических дифференциально-разностных уравнений Ито // Укр. мат. журн. - 1991. - 43, № 2. - С. 147-151.
Повний текст
