2017
Том 69
№ 9

Всі номери

Оценки для распределения супремума одного класса случайных процессов

Булдигін В. В., Козаченко Ю. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Exponential estimates of "tails" of supremum distributions are found for a certain class of pre-Gaussian random processes. The results obtained are applied to quadratic forms and to the processes that can be represented as stochastic integrals of processes with independent increments.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 45 (1993), no. 5, pp 647-661.

Зразок цитування: Булдигін В. В., Козаченко Ю. В. Оценки для распределения супремума одного класса случайных процессов // Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 5. - С. 596–608.

Повний текст