2017
Том 69
№ 9

Всі номери

Усреднение случайно возмущенных эволюционных уравнений

Коломиец Ю. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Evolutionary equations with the coefficients perturbed by diffusion process are considered. It is proved that the solutions of the equations weakly converge, in the sense of distributions, as a small parameter tends to zero, to a unique solution of the martingale problem which corresponds to the evolutionary stochastic equation in the case where the powers of the small parameter are disjoint.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 45 (1993), no. 7, pp 1066-1076.

Зразок цитування: Коломиец Ю. В. Усреднение случайно возмущенных эволюционных уравнений // Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 7. - С. 963–971.

Повний текст