2017
Том 69
№ 7

Всі номери

Про граничний розподіл корелограми стаціонарного гауссівського процесу зі слабким спаданням кореляції

Леоненко Н. Н., Портнова А. Ю.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

An example of non-Gaussian limit distribution of a statistical estimator of the correlation function is given foa a stationary Gaussian process with the unbounded spcctral density (or with a nonintegrable correlation function).

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 45 (1993), no. 12, pp 1841-1848.

Зразок цитування: Леоненко Н. Н., Портнова А. Ю. Про граничний розподіл корелограми стаціонарного гауссівського процесу зі слабким спаданням кореляції // Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 12. - С. 1635–1641.

Повний текст