2017
Том 69
№ 9

Всі номери

Асимптотична нормальність флуктуацій процедури стохастичної апроксимації з дифузійним збуренням в марковському середовищі

Чабанюк Я. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто асимптотичну нормальність неперервної процедури стохастичної апроксимації у випадку, коли Функція регресії має сингулярно збурений доданок, який залежить від зовнішнього середовища, що описується рівномірно ергодичним марковським процесом. У схемі дифузійної апроксимації сформульовано достатні умови асимптотичної нормальності в термінах існування функції Ляпунова для відповідного усередненого рівняння.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 58 (2006), no. 12, pp 1916-1923.

Зразок цитування: Чабанюк Я. М. Асимптотична нормальність флуктуацій процедури стохастичної апроксимації з дифузійним збуренням в марковському середовищі // Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 12. - С. 1686–1692.

Повний текст