2017
Том 69
№ 9

Всі номери

Знаходження ймовірності банкрутства для однієї моделі страхової компанії

Бондарєв Б. В., Жмихова Т. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Рассмотрена задача нахождения вероятности разорения страховой компании за бесконечное число шагов, имеющей возможность в каждый момент времени размещать свой капитал на банковском депозите. В качестве распределения, описывающего размеры исков к страховой компании, было выбрано гамма-распределение с параметрами $n$ и $\alpha$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 59 (2007), no. 4, pp 500-512.

Зразок цитування: Бондарєв Б. В., Жмихова Т. В. Знаходження ймовірності банкрутства для однієї моделі страхової компанії // Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 4. - С. 447–457.

Повний текст