2018
Том 70
№ 6

Всі номери

Узагальнення розширеного стохастичного інтеграла

Березанський Ю. М., Теско В. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Запропоновано узагальнення розширеного стохастичного інтеграла на випадок інтегрування відносно широкого класу випадкових процесів. Зокрема, одержано умови, за яких вказаний інтеграл збігається з класичним стохастичним інтегралом Іто.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 59 (2007), no. 5, pp 645-677.

Зразок цитування: Березанський Ю. М., Теско В. А. Узагальнення розширеного стохастичного інтеграла // Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 5. - С. 588–617.

Повний текст