2017
Том 69
№ 9

Всі номери

Швидкість збіжності ціни європейського опціону на ринку, на якому стрибок ціни акції рівномірно розподілений на деякому інтервалі

Мішура Ю. С., Соловейко О. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Рассмотрена модель рынка, на котором скачок цены акции равномерно распределен на некотором симметричном интервале, и найдена скорость сходимости справедливых цен европейских опционов с применением теоремы об асимптотических разложениях функции распределения суммы независимых одинаково распределенных случайных величин. Показано, что существует мартингальная мера на рынке в допредельной модели такая, что скорость сходимости цен европейских опционов к цене Блэка - Шоулса имеет порядок 1/n 1/2.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 60 (2008), no. 8, pp 1254-1269.

Зразок цитування: Мішура Ю. С., Соловейко О. М. Швидкість збіжності ціни європейського опціону на ринку, на якому стрибок ціни акції рівномірно розподілений на деякому інтервалі // Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 8. - С. 1075–1086.

Повний текст