2017
Том 69
№ 9

Всі номери

Умови рівноваги між виживанням і банкрутством

Гусак Д. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Пусть $\xi_t$ — классический процесс риска или процесс риска со случайными премиями. Установлены условия равновесия между банкротством и выживанием при нулевом начальном капитале $u = 0$ (вероятность банкротства $q_{+} = \psi(0) = 1/2$ вероятность выживания $p_{+} = 1 — q_{+} = 1/2$) и определены премиальные оценки при этих условиях.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 64 (2012), no. 7, pp 1128-1135.

Зразок цитування: Гусак Д. В. Умови рівноваги між виживанням і банкрутством // Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 7. - С. 988-993.

Повний текст