2018
Том 70
№ 11

Всі номери

Оптимальні момента зупинки для розв'язків нелінійних стохастичних диференціальних рівнянь та їх застосування до однієї задачі фінансової математики

Мішура Ю. С., Ольцік Я. О.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розв'язано задачу відшукання оптимального моменту переключення між двома альтернативними стратегіями на фінансовому ринку у випадку, коли випадковий процес $X_t,\; t ∈ [0, T],$, що описує капітал інвестора, задовольняє нелінійне стохастичне диференціальне рівняння. Цей момент переключення $τ ∈ [0,T]$ знайдено як оптимальний момент зупинки для деякого процесу $Y_t$, породженого процесом $X_t$ таким чином, щоб максимізувати середній капітал інвестора в кінцевий момент, тобто $EX_T$

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 51 (1999), no. 6, pp 899-906.

Зразок цитування: Мішура Ю. С., Ольцік Я. О. Оптимальні момента зупинки для розв'язків нелінійних стохастичних диференціальних рівнянь та їх застосування до однієї задачі фінансової математики // Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 6. - С. 804–809.

Повний текст