2019
Том 71
№ 8

Всі номери

Аналог формули Блека - Шоулса для ціни опціонів $(B, S, X)$-неповних ринків цінних паперів із стрибками

Журавицкий Д. Г., Калеманова А. В., Свищук А. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Описано $(B, S, X)$-неповний ринок цінних паперів із стрибками як процес стрибкоподібної випадкової еволюції, що є комбінацією процесу Іто у випадковому марковському середовищі та геометричного складного процесу Пуассона. Для даної моделі виведено рівняння та формулу Блека-Шоулса, що описують ціну Європейського опціону в умовах $(B, S, X)$-неповного ринку.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 52 (2000), no. 3, pp 489-497.

Зразок цитування: Журавицкий Д. Г., Калеманова А. В., Свищук А. В. Аналог формули Блека - Шоулса для ціни опціонів $(B, S, X)$-неповних ринків цінних паперів із стрибками // Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 3. - С. 424-431.

Повний текст