2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Стохастическое интегрирование и один класс гауссовских случайных процессов

Дороговцев А. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто клас гауссівських випадкових процесів таких, що не є семімартингалами, але прирости яких можуть грати роль випадкової міри. Для розширеного стохастичного інтегралу за такими процесами отримано формулу Іто.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 50 (1998), no. 4, pp 550-561.

Зразок цитування: Дороговцев А. А. Стохастическое интегрирование и один класс гауссовских случайных процессов // Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 4. - С. 485–495.

Повний текст