2018
Том 70
№ 9

Всі номери

Фільтрація компонент процесів випадкової еволюції

Лукін О. Е., Свіщук А. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджуються задача оцінювання иеспостережувальної компоненти $θ_t$ двовимірного процесу (θ_t, ξ_t) випадкової еволюції $(θ_t, ξ_t);x_t, 0 ≤ t ≤ T, $ за результатами спостережень $ξ_s, s ≤ t$, де $x_t $ — однорідний процес Маркова з інфінітезимальним оператором $Q$. Наведено застосування до стохастичпих моделей $ (B,S)$-ринку цінних паперів в умовах неповного ринку.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 50 (1998), no. 12, pp 1939-1944.

Зразок цитування: Лукін О. Е., Свіщук А. В. Фільтрація компонент процесів випадкової еволюції // Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 12. - С. 1701–1705.

Повний текст