2017
Том 69
№ 9

Всі номери

Об ε-достаточном управлении в одной задаче Р. Мертона с „физическим" белым шумом

Бондарев Б. В., Козырь С. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто задачу P. Мертона про знаходження стратегій інвестування i споживання у випадку, коли еволюція ризикового активу описується експоненціальною моделлю і основним процесом є інтеграл від деякого стаціонарного „фізичного" білого шуму, породженого центрованим процесом Пуассона. Показано, що оптимальні управління, розраховані для граничного випадку, будуть ε-достатніми управліннями для вихідної системи.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 61 (2009), no. 8, pp 1215-1232.

Зразок цитування: Бондарев Б. В., Козырь С. М. Об ε-достаточном управлении в одной задаче Р. Мертона с „физическим" белым шумом // Укр. мат. журн. - 2009. - 61, № 8. - С. 1025-1039.

Повний текст