2018
Том 70
№ 6

Всі номери

Свіщук А. В.

Публікацій: 9
Стаття (українською)

Стохастична стійкість процесів, визначених диференці- альними рівняннями Пуассона із запізненням

Свіщук А. В., Свіщук М. Я.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 3. - С. 413-418

Доведено теорему існування та встановлено стохастичну стійкість для процесів, визначених стохастичними диференціальними рівняннями Пуассона із запізненням.

Стаття (українською)

Творчий внесок В. С. Королюка в розвиток теорії ймовірностей

Братійчук М. С., Гусак Д. В., Свіщук А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 8. - С. 1014-1030

Стисло викладено основні результати наукової діяльності В. С. Королюка в області теорії ймовірностей та математичної статистики

Стаття (російською)

Аналог формули Блека - Шоулса для ціни опціонів $(B, S, X)$-неповних ринків цінних паперів із стрибками

Журавицкий Д. Г., Калеманова А. В., Свищук А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 3. - С. 424-431

Описано $(B, S, X)$-неповний ринок цінних паперів із стрибками як процес стрибкоподібної випадкової еволюції, що є комбінацією процесу Іто у випадковому марковському середовищі та геометричного складного процесу Пуассона. Для даної моделі виведено рівняння та формулу Блека-Шоулса, що описують ціну Європейського опціону в умовах $(B, S, X)$-неповного ринку.

Стаття (українською)

Стійкість напівмарковських процесів ризику в схемах усереднення та дифузійної апроксимації

Гончарова С. Я., Свіщук А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 7. - С. 972–979

Досліджується, асимптотична стійкість з імовірністю 1 напівмарковських процесів ризику в схемах усереднення та дифузійної апроксимації.

Стаття (українською)

Слабая сходимость полумарковских случайных эволюций в схеме усреднения (мартингальный подход)

Свіщук А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1989. - 41, № 12. - С. 1680–1686

Для полумарковских случайных эволюции в схеме серий получено предельное представление в виде решения операторного стохастического интегрального уравнения. Используется мартингальный подход для доказательства слабой сходимости и нахождения предельного уравнения.

Стаття (українською)

Предельное представление непрерывных полумарковских случайных эволюции в схеме серий

Королюк В. С., Свіщук А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1989. - 41, № 11. - С. 1476–1482

Получено предельное представление для непрерывных полумарковских случайных эволюций в виде решения стохастического интегрального уравнения. Слабая сходимость доказана с использованием мартингального подхода.

Стаття (українською)

Центральная предельная теорема для неоднородных полумарковских случайных эволюций

Королюк В. С., Свіщук А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1989. - 41, № 8. - С. 1064–1070

Получена центральная предельная теорема для неоднородных полумарковских случайных эволюций в случае одного эргодического класса и эргодической декомпозиции фазового пространства полумарковского процесса, управляющего эволюцией, а также ее применение к процессам переноса.

Стаття (українською)

Центральная предельная теорема в схеме фазового укрупнения для полумарковских случайных эволюций

Королюк В. В., Королюк В. С., Свіщук А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1987. - 39, № 3. - С. 316–321

Доказана центральная предельная теорема в

Стаття (українською)

Центральная предельная теорема для полумарковских случайных эволюций

Королюк В. С., Свіщук А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1986. - 38, № 3. - С. 330–334

Сформулирована центральная пррдельная теорема для полумарковских случайных эволюций и рассмотрено ее применение к процессам запасов и теории траффика.