2018
Том 70
№ 12

Всі номери

Майборода Р. Є.

Публікацій: 7
Стаття (українською)

Оцінка евклідових параметрів суміші двох симетричних розподілів

Майборода Р. Є., Сугакова О. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 7. - С. 945–953

Наблюдается выборка со смеси двух симметричных распределений, отличающихся только смещением. Построены оценки метода оценивающих уравнений параметров средних положений и концентраций (вероятностей смешивания) обеих компонент. Получены условия асимптотической нормальности этих оценок. Найдена точная нижняя грань для коэффициентов рассеяния оценок.

Стаття (українською)

Критерій однорідності для сумішей зі змінними концентраціями

Майборода Р. Є.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 8. - С. 1097-1102

Побудовано узагальнений критерій Колмогорова-Смірнова для перевірки гіпотези про однорідність вибірки проти альтернативи — вибірки з суміші зі змінними концентраціями. Отримано асимптотичні формули і иеасимптотичиі оцінки зверху для ймовірностей помилок першого і другого роду.

Стаття (російською)

Асимптотическая нормальность и эфективность взвешенной коррелограммы

Майборода Р. Е.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 7. - С. 937–947

Для процесу $X(t)=\sum_{j=1}^M g_j(t)ξ_j (t)$, де $g_j(t)$ — певипадкові відомі функції, $(\xi _j (t),j = \overline {1,M} )$ — стаціонарний векторпозначний гаусів процес. $Eξ_j(t) = 0,$ $Eξ_k(0) Eξ_l(τ) = r_{kl}(τ)$, побудовано оцінку $\hat{ r}_{kl} (\tau ,T)$ функцій $r_{ kl}(τ)$ за спостереженнями $X(t), t ∈ [0, T]$. Доведено умови асимптотичної нормальності $\sqrt T (\hat r_{kl} (\tau ,T) - r_{kl} (\tau ))$ при $T → ∞.$ Розглянуто задачу оптимального підбору параметрів оцінки $\hat r_{kl}$ в залежності від спостережень.

Стаття (українською)

Непараметрическое обнаружение разладки по наблюдениям с погрешностью

Майборода Р. Є.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1991. - 43, № 5. - С. 706-709

Рассмотрена задача обнаружения разладки в последовательности независимых случайных величин по наблюдениям, которые представляют собой сумму исследуемых данных с независимым неоднородным шумом. Построены сильно состоятельная оценка момента разладкии доверительный интервал.

Стаття (українською)

Об асимптотике эмпирических производящих функций моментов случайных величин

Майборода Р. Є.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1989. - 41, № 7. - С. 992-994

Исследована точность нормальной аппроксимации эмпиримического процесса для эмпирической производящей функции моментов случайной величины.

Стаття (українською)

Оценки производящей функции моментов для стационарных случайных процессов

Майборода Р. Є.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1986. - 38, № 4. - С. 504-509

Предложена оценка производящей функции моментов случайного вектора по наблюдаемой траектории стационарного процесса. Доказаны условия строгой со деятельности и асимптотической нормальности этой оценки.