2018
Том 70
№ 5

Всі номери

Коваль В. О.

Публікацій: 8
Стаття (російською)

Об усиленном законе,больших чисел для многомерных мартингалов с непрерывным временем

Коваль В. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 9. - С. 1287-1291

Доводиться підсилений закон великих чисел для векторних мартингалів з довільними оператор-ними нормуваннями. Із доведеної теореми виводиться ряд відомих результатів про підсилений закон великих чисел для мартингалів з неперервним часом.

Стаття (російською)

Закон повторного логарифма для неустойчивых гауссовских моделей авторегрессии

Коваль В. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 3. - С. 428-432

Досліджуються асимптотичні властивості одновимірних гауссівських процесів авторегресії другого порядку. У випадку нестійкої моделі авторегресії доведено закон повторного логарифма.

Стаття (російською)

Об одном достаточном условии выполнения усиленного закона больших чисел для мартингалов

Коваль В. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 10. - С. 1357-1362

Доведено теорему про підсилений закон великих чисел для мартгаїгалів. При цьому не припускається існування моментів, вищих за перший. Із доведеної теореми виводиться ряд відомих результатів про підсилений закон великих чисел як для мартингалів, так і для послідовностей сум незалежних випадкових величин.

Стаття (українською)

Про асимптотичні властивості розв'язків лінійних стохастичyих диференціальних рівнянь в $R^d$

Булдигін В. В., Коваль В. О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 9. - С. 1166-1175

Досліджуються необхідні та достатні умови збіжності до нуля і обмеженості майже напевно нормованих розв'язків лінійних стохастичних диференціальних рівнянь в $R^d$. Встановлюється аналог обмеженого закону повторного логарифма.

Стаття (російською)

Усиленный закон больших чисел с операторными нормировками для мартингалов и сумм ортогональных случайных векторов

Булдыгин В. В., Коваль В. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 8. - С. 1045-1061

Встановлено підсилений закон великих чисел з операторними нормуваннями для векторних мартингалів та сум ортогональних випадкових векторів. Наведено його застосування до дослідження сильної слушності оцінок найменших квадратів в лінійній регресії та асимптотичної поведінки багатовимірних процесів авторегресії.

Коротке повідомлення (російською)

Предельная теорема для максимума зависимых гауссовских случайных элементов в банаховом пространстве

Коваль В. А., Швабе Р.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 7. - С. 1005–1008

Відомий результат Hicio про асимптотичну рівність для максимуму дійсних гауссових випадкових величин узагальнюється на гауссові випадкові елементи в банаховому просторі.

Стаття (українською)

О скорости сходимости процедур стохастической аппроксимации

Коваль В. О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 8. - С. 997–1002

The rate of convergence of a linear stochastic approximation procedure in

Стаття (українською)

Асимптотическое поведение решений стохастических рекуррентных уравнений в R d

Коваль В. О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1991. - 43, № 6. - С. 829-833

Изучается сходимость к нулю и ограниченность с вероятностью 1 решений стохастических рекуррентных уравнений при матричных нормировках.