2018
Том 70
№ 12

Всі номери

Ольцік Я. О.

Публікацій: 1
Стаття (українською)

Оптимальні момента зупинки для розв'язків нелінійних стохастичних диференціальних рівнянь та їх застосування до однієї задачі фінансової математики

Мішура Ю. С., Ольцік Я. О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 6. - С. 804–809

Розв'язано задачу відшукання оптимального моменту переключення між двома альтернативними стратегіями на фінансовому ринку у випадку, коли випадковий процес $X_t,\; t ∈ [0, T],$, що описує капітал інвестора, задовольняє нелінійне стохастичне диференціальне рівняння. Цей момент переключення $τ ∈ [0,T]$ знайдено як оптимальний момент зупинки для деякого процесу $Y_t$, породженого процесом $X_t$ таким чином, щоб максимізувати середній капітал інвестора в кінцевий момент, тобто $EX_T$