2019
Том 71
№ 8

Всі номери

Пуртухія О. Г.

Публікацій: 2
Стаття (російською)

Состоятельные критерии для проверки гипотез

Зеракидзе З. С., Пуртухия О. Г.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 4. - С. 486-501

УДК 519.21
Дослiджуються статистичнi структури, що допускають слушнi критерiї для перевiрки гiпотез. Отримано необхiднi i достатнi умови iснування слушних критерiїв для перевiрки гiпотез.

Стаття (російською)

Хеджирование европейского опциона с негладкой функцией выплаты

Глонти O. A., Пуртухия О. Г.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 6. - С. 773-787

Розглядається один тип європейського опцiона у випадку фiнансової ринкової моделi Блека – Шоулза, функцiя виплати якого є певною комбiнацiєю функцiй виплат бiнарного та азiйського опцiонiв. Дослiджується вiдповiдна проблема хеджування. Отримано формулу стохастичного iнтегрального зображення Кларка для вiдповiдного вiнерового функцiоналу з пiдiнтегральним виразом у явному виглядi.