2018
Том 70
№ 7

Всі номери

Лукін О. Е.

Публікацій: 1
Коротке повідомлення (українською)

Фільтрація компонент процесів випадкової еволюції

Лукін О. Е., Свіщук А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 12. - С. 1701–1705

Досліджуються задача оцінювання иеспостережувальної компоненти $θ_t$ двовимірного процесу (θ_t, ξ_t) випадкової еволюції $(θ_t, ξ_t);x_t, 0 ≤ t ≤ T, $ за результатами спостережень $ξ_s, s ≤ t$, де $x_t $ — однорідний процес Маркова з інфінітезимальним оператором $Q$. Наведено застосування до стохастичпих моделей $ (B,S)$-ринку цінних паперів в умовах неповного ринку.