2019
Том 71
№ 5

Всі номери

Лю Я. Х.

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

Дивiденднi виплати у збуренiй складнiй пуассонiвськiй моделi зi стохастичними iнвестицiями та дебетовими вiдсотками

Лі Я. Ф., Лю Я. Х.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 5. - С. 631-644

УДК 519.21
Розглядається складна пуассонівська модель страхових ризиків, збурена дифузією, зі стохастичним доходом по інвестиціях та дебетовим відсотком. Якщо початковий надлишок є невід'ємним, то стрaхова компанія може вкладати цей надлишок у ризикові або безризикові активи в фіксованій пропорції. В протилежному випадку, коли надлишок є від'ємним, страхова компанія може отримувати бізнесові кредити. Інтегро-диференціальні рівняння для функції, що породжує моменти значень кумулятивних дивідендів, отримано для бар'єрних та порогових дивідендних стратегій відповідно. Очікувану величину дивідендів отримано в замкненій формі у випадку експоненціального розподілу суми позову.