Asymptotic behaviour of transition probability of uniform Markovian process with the finite number of states in the scheme of series
Keywords:
-Abstract
The asymptotic behavior of the transition probabilities Pij (n)(t/ɛn) for a homogeneous stochastically continuous Markov process with a finite set of states E where E can be represented in the form виде E = E0UE1U…UEr, E0 is the set of unessential states, Ek, k=1, ..., r are ergodic classes.
References
Шуренков В. М., Кинаш О. М. О существовании малого параметра// Бесконечномерный стохастический анализ. Сборник научных трудов.— Киев: Ин-т математики АН УССР, 1990.—С. 114—117.
Гихман И. И., Скороход А. В. Теория случайных процессов: В 3-х т.— М. : Наука, 1973,— т. 2.— 460 с.
Анисимов В. В. Описание многомерных предельных законов для конечных цепей Маркова в схеме серий // Теория вероятностей и мат. статистика.— 1973.— Вып. 9.— С. 8—23; 1974.—Вып. 10.—С. 29—38; Вып. 11.—С. 3—10.
Королюк В. С., Турбин А. Ф. Математические основы фазового укрупнения сложных систем.— Киев: Наук, думка, 1978.— 220 с.
