Estimates of parameters of random field regressions. I
Abstract
Asymptotic properties of the estimates of the modified method of least squares of regression parameters of random fields are investigated.
References
Wu Т. J., Wasan N. Т. Time integration least squares estimators of regression parameters of independent stochastic processes//Stoch. Proc. Appl.— 1990.— 35.— P. 141 —148.
Леоненко H. H., Иванов А. В. Статистический анализ случайных полей.— Киев : Вища шк. Изд-во при Киев, ун-те, 1986.— 216 с.
Ченцов Н. И. Винеровские случайные поля от нескольких параметров // Докл. АН СССР.— 1956.— 106.—С. 155—161.
Леви И. Стохастические процессы и броуyовскоедвижение.— М. : Наука, 1972.— 376 с.
Гаек Я., Шидак 3. Теория ранговых критериев.— М. : Наука, 1971.— 376 с.
Adichie J. N. Estimates of regression parameters based on rank tests//Ann. Statist.— 1967.—38.—P. 894—904.
Copyright (c) 1992 N. N. Leonenko , Le Fe Do
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
