Convergence of diffusion processes. II
Keywords:
-Abstract
Sufficient conditions for weak convergence of solutions of stochastic equations in terms of convergence of coefficients are obtained.
References
Махно С. Я. Сходимость диффузионных процессов//Укр.мат. журн– 1992.– 44, № 2.– С. 284 –289.
Махно С. Я. Достаточные условия для сходимости решений стохастических уравнений // Теория случайн. процессов.– 1988.– Вып. 16 – С. 66–72.
Махно С. Я. О сходимости решений стохастических уравнений//Статистика и управление случайными процессами. – М.: Наука, 1989.– С. 138–142.
Крылов Н. В. Нелинейные эллиптические и параболические уравнения второго порядка.–М.: Наука, 1985.–374с.
Камынин В. Л. Предельный переход в квазилинейных параболических уравнениях со слабо сходящимися коэффициентами и асимптотическое поведение решений задачи Коши // Мат. сб,— 1990.– 181, вып. 2.– С. 1031–1047.
Махно С. Я. Сходимость решений стохастических уравнений с возмущенными коэффициентами // Теория случайн. процессов и ее прил. – Киев: Наук. думка, 1990.– С.99–106.
Makhno S. On convergence of solutions of stochastic Equations//New Trends in Probab. and Statist.– Vilnius: Mokslas, Tokyo: VSP– 1991.–1– P. 474—484.
Кулинич Г. Л., Харкова М. В. Об асимптотическом поведении решений систем стохастических диффузионных уравнений при нерегулярной зависимости коэффициентов от параметра // Докл. АН УССР. Сер. А.– 1990.– Вып. 6.– С. 19–22.
Гихман И. И., Скороход А. В. Теория случайных процессов: В 3–х т. – М.: Наука, 1975.– Т. 3.–496 с.
