Convergence of diffusion processes. II
Abstract
Sufficient conditions for weak convergence of solutions of stochastic equations in terms of convergence of coefficients are obtained.
References
Махно С. Я. Сходимость диффузионных процессов//Укр.мат. журн– 1992.– 44, № 2.– С. 284 –289.
Махно С. Я. Достаточные условия для сходимости решений стохастических уравнений // Теория случайн. процессов.– 1988.– Вып. 16 – С. 66–72.
Махно С. Я. О сходимости решений стохастических уравнений//Статистика и управление случайными процессами. – М.: Наука, 1989.– С. 138–142.
Крылов Н. В. Нелинейные эллиптические и параболические уравнения второго порядка.–М.: Наука, 1985.–374с.
Камынин В. Л. Предельный переход в квазилинейных параболических уравнениях со слабо сходящимися коэффициентами и асимптотическое поведение решений задачи Коши // Мат. сб,— 1990.– 181, вып. 2.– С. 1031–1047.
Махно С. Я. Сходимость решений стохастических уравнений с возмущенными коэффициентами // Теория случайн. процессов и ее прил. – Киев: Наук. думка, 1990.– С.99–106.
Makhno S. On convergence of solutions of stochastic Equations//New Trends in Probab. and Statist.– Vilnius: Mokslas, Tokyo: VSP– 1991.–1– P. 474—484.
Кулинич Г. Л., Харкова М. В. Об асимптотическом поведении решений систем стохастических диффузионных уравнений при нерегулярной зависимости коэффициентов от параметра // Докл. АН УССР. Сер. А.– 1990.– Вып. 6.– С. 19–22.
Гихман И. И., Скороход А. В. Теория случайных процессов: В 3–х т. – М.: Наука, 1975.– Т. 3.–496 с.
Copyright (c) 1992 S. Ya. Makhno
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
