On the asymptotic behaviour of some functionals of the Brownian motion process
Abstract
-
References
P. Levy, Sur certains processus stochastiques homogenes, Compositio Mathematica, 7, 1939, 283—339.
G. Кallіanpur, H. Robbins, Ergodic property of the Brownian motion process, Proc. Nat. Acad. Sci. USA, 39, 1953, 525—533.
E. Б. Дынкин, О некоторых предельных теоремах для цепей Маркова, УМЖ. т. VI, N 1, 1954.
А. В. Скороход, Н. П. Слободенюк, Предельные теоремы для случайных блужданий. I, Теория вероятн. и ее прим., т. 10, № 4, 1965.
А. В. Скороход, И. П. Слободенюк, Предельные теоремы для случайных блужданий. II, Теория вероятн. и ее прим., т. 11, N 1. 1966.
J. Kаramata, Sur un mode de croissance reguliere des fonctions, Mathematica (Cluj). 4, 1930, 38—53.
А. В. Скороход, Исследования по теории случайных процессов, Изд-во Киевск. ун-та, К., 1961.
А. В. Скороход, Н. П. Слободенюк, Предельные распределения аддитивных функционалов от последовательности сумм независимых одинаково распределенных решетчатых случайных величин, УМЖ, т. 17, № 2, 1965.
Copyright (c) 1966 A. V. Skorokhod , N. Р. Slobodenyuk
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
