On recurrence time for some Markovian random walk
Abstract
Изучается вопрос о принадлежности распределения времени возвращения для марковского случайного блуждания с единичными скачками к области притяжения устойчивого закона. Полученные результаты используются при нахождении предельных распределений для функционалов от случайных блужданий.
References
Р. З. Xасьминский, Устойчивость систем дифференциальных уравнений при случайных возмущениях их параметров, «Наука», М., 1969.
Т. Е. Harris, First passage and recurrence distributions, Trans. Amer. Math. Soc., 73, 3, 1952, 471—486.
H. S. Wall, Analytic theory of continued fractions, New-York, 1948.
I. J. Good, Random motion and analytic continued fractions, Proc. Cambr. Phil Soc., 54, p. 1, 1958, 43—47.
J. Gіllіs, Centrally biased discrete random walk, Quart. J. Math., 2,7, 1956, 144—152.
H. H. Лебедев, Специальные функции и их приложения, ГИТТЛ, M., 1953.
W. Feller, Fluctuation theory of recurrent events, Trans. Amer. Math. Soc., 67, 1949, 98—119.
З. И. Шарагина, Локальные предельные теоремы для некоторых схем циклических процессов, ДАН СССР, т. 110, 1956.
Copyright (c) 1971 A. M. Fal
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
