Хеджирование европейского опциона с негладкой функцией выплаты

Анотація

Розглядається один тип європейського опцiона у випадку фiнансової ринкової моделi Блека – Шоулза, функцiя виплати якого є певною комбiнацiєю функцiй виплат бiнарного та азiйського опцiонiв. Дослiджується вiдповiдна проблема хеджування. Отримано формулу стохастичного iнтегрального зображення Кларка для вiдповiдного вiнерового функцiоналу з пiдiнтегральним виразом у явному виглядi.