Оптимальні момента зупинки для розв'язків нелінійних стохастичних диференціальних рівнянь та їх застосування до однієї задачі фінансової математики

  • Ю. С. Мішура Київ. нац. ун-т iм. Т. Шевченка
  • Я. О. Ольцік

Анотація

Розв'язано задачу відшукання оптимального моменту переключення між двома альтернативними стратегіями на фінансовому ринку у випадку, коли випадковий процес $X_t,\; t ∈ [0, T],$, що описує капітал інвестора, задовольняє нелінійне стохастичне диференціальне рівняння. Цей момент переключення $τ ∈ [0,T]$ знайдено як оптимальний момент зупинки для деякого процесу $Y_t$, породженого процесом $X_t$ таким чином, щоб максимізувати середній капітал інвестора в кінцевий момент, тобто $EX_T$
Опубліковано
25.06.1999
Як цитувати
МішураЮ. С., і ОльцікЯ. О. «Оптимальні момента зупинки для розв’язків нелінійних стохастичних диференціальних рівнянь та їх застосування до однієї задачі фінансової математики». Український математичний журнал, вип. 51, вип. 6, Червень 1999, с. 804–809, https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/4667.
Розділ
Статті