Фільтрація компонент процесів випадкової еволюції

  • О. Е. Лукін
  • А. В. Свіщук

Анотація

Досліджуються задача оцінювання иеспостережувальної компоненти $θ_t$ двовимірного процесу (θ_t, ξ_t) випадкової еволюції $(θ_t, ξ_t);x_t, 0 ≤ t ≤ T, $ за результатами спостережень $ξ_s, s ≤ t$, де $x_t $ — однорідний процес Маркова з інфінітезимальним оператором $Q$. Наведено застосування до стохастичпих моделей $ (B,S)$-ринку цінних паперів в умовах неповного ринку.
Опубліковано
25.12.1998
Як цитувати
ЛукінО. Е., і СвіщукА. В. «Фільтрація компонент процесів випадкової еволюції». Український математичний журнал, вип. 50, вип. 12, Грудень 1998, с. 1701–1705, https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/4790.
Розділ
Короткі повідомлення