Фильтрация и упреждение случайных решений системы линейных дифференцальных уравнений с коэффициентами, зависящими от конечнозначного марковского процесса

  • А. Л. Лапшин

Анотація

Одержано рівняння оптимальної фільтрації для процесів марковської випадкової еволюції, що є розв'язком систем лінійних диференціальних рівнянь з марковськими перемиканнями.
Опубліковано
25.07.1998
Як цитувати
ЛапшинА. Л. «Фильтрация и упреждение случайных решений системы линейных дифференцальных уравнений с коэффициентами, зависящими от конечнозначного марковского процесса». Український математичний журнал, вип. 50, вип. 7, Липень 1998, с. 997–1000, https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/4880.
Розділ
Короткі повідомлення