Интегральная аппроксимация стохастических дифференциальных уравнений с упреждающими начальными условиями

  • А. М. Кулик

Анотація

Для стохастичного диференціального рівняння з попереджуючою початковою умовою та лока­лізованим стохастичним інтегралом Скорохода наведено апроксимуючу його послідовність стохастичних інтегро-диференціальних рівнянь. Одержано послідовність розв’язків цих рівнянь, зі збіжності якої до деякого пронесу випливає, що цей процес є (взагалі кажучи, локальним) роз­в’язком вихідного рівняння.
Опубліковано
25.07.1995
Як цитувати
КуликА. М. «Интегральная аппроксимация стохастических дифференциальных уравнений с упреждающими начальными условиями». Український математичний журнал, вип. 47, вип. 7, Липень 1995, с. 936–945, https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/5488.
Розділ
Статті