Estimation of the convergence rate in central limiting theorem for two-parametric martingale-differences
Abstract
We present an estimate of the rate of convergence to the normal law of the least squares estimator of the regression coefficient for a random field which is a two-parameter martingale difference sequence.
References
Биллингсли П. Сходимость вероятностных мер.— М. : Наука, 1977.— 351 с.
Русас Дж. Контигуальность вероятностных мер.— М. : Мир, 1975.— 320 с.
Ширяев А. Н. Вероятность.— М. : Наука, 1989.— 640 с.
Морквенас Р. Принцип инвариантности для мартингалов на плоскости // Лит. мат. сб.— 1984,— 24, № 4.— С. 127—132.
Dependence in Probability and Statistics. A survey of Recent Results.— New York: Springer, 1986.— 450 p.
Кнопов П. С. Оптимальные оценки параметров стохастических систем.— Киев : Наук. думка, 1981.— 152 с.
Леоненко Н. Н., Мишура Ю. С. О принципе инвариантности для многопараметрическнх мартингалов// Теория вероятностей и мат. статистика.— 1980.— № 24.— С. 51—60.
Bolthausen Е. Exact convergence rates in some martingale central limit theorems // Ann. Probab.— 1982.— 10, N 3.— P. 672—688.
Кирьянова Л. В., Ротарь В. И. О скорости сходимости в ЦПТ для мартингалов// Докл. АН СССР.— 1990.— 311, № 5.— С. 1042—1045.
Гихман И. И. Двупарамегрические мартингалы // Успехи мат. наук.— 1982.— 37, вып. 6.— С. 3—28.
Copyright (c) 1992 T. L. Koval
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
