К теории диференциальных уравнений случайных процессов
Abstract
.
References
С. Н. Бернштейн, Принципы теории стохастических диференциальных уравнений, Труды Ин-та им. Стеклова, т. 5 (1934).
С. Н. Бернштейн, Теория вероятностей, добавление 6 (1946).
М. М. Боголюбов і М. М. Крилов. Про рівняння Фоккера-Планка, що виводяться в теорії пертурбації методом, основаним на спектральних властивостях пертурбаційного гамільтоніана, Зап. кафедри мат. фізики АН УРСР, т. 4.
Р. Levy, Processus stochastiques et mouvement Brownien. (1948).
И. И. Гихман, Об одной схеме образования случайных процессов, ДАН, 58 (1947).
А. Н. Колмогоров, Основные понятия теории вероятностей, ОНТИ, 1936.
А. Н. Колмогоров, Об аналитических методах в теории вероятностей, Успехи матем. наук, 5 (1938).
J. Doob, Stochastic processes depending upon a continuous parameter, Trans. Am. Math. Soc., 42, № 1, (1937), https://doi.org/10.2307/1989677
И. И. Гихман, О некоторых диференциальных уравнениях со случайными функциями, Укр. мат. журнал, 2, вып. 3 (1950).
Copyright (c) 1950 И. И. Гихман
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
