Averaging of evolution equations disturbed by random processes with jumps
Abstract
Weak convergence of measures generated by solutions of an evolutionary equation dependent on a small parameter to the unique solution of the martingale problem corresponding to the stochastic evolutionary equation is proved. The coefficients of the initial equation depend on random Markov processes with jumps.
References
Воuс R., Pardoux Е. Asymptotic analysis of Р. D. Е. s with wideband noise disturbances, and expansion of the moments // Stochast. Anal, and Appl.— 1984.— 2, N 4.— P. 369— 422.
Коломиец Ю. В. Усреднение эволюционных уравнений со случайными возмущениями // Теория случайных процессов и ее приложения.— Киев : Наук, думка, 1990.— С. 72—81.
Крылов Н. В., Розовский Б. Л. Об эволюционных стохастических уравнениях//Итоги науки и техники. Современные проблемы математики.— М. : ВИНИТИ.— 1979.— 14.— С. 72—147.
Bensoussan A. Homogenization of nonlinear elliptic systems with zero order term coupling// Ricerche di Matematica Suppl.— 1987.— 36.— P. 203—232.
Гихман И. И., Скороход А. В. Стохастические дифференциальные уравнения и их приложения.— Киев : Наук, думка, 1982.— 611 с.
Липцер Р. Ш., Ширяев А. Н. Теория мартингалов. — М. : Наука, 1986.— 512 с.
Viot М. Solutionce et unicite de diffusions a valeurs dans un espace de Hilbert // Ann. Inst. Henri Poincare.— 1974.— N 10.— 152 p.
Copyright (c) 1992 Yu. V. Kolomiets
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
