Asymptotical behaviour of integral functionals from diffusion processes with periodical coefficients
Abstract
A central limit theorem is proved for functionals of integral form and with its help is established the local asymptotic normality of the logarithm of the likelihood ratio for diffusion processes with periodic coefficients.
References
Bhattacharya R. A central limit theorem for diffusions with periodic coefficients // Ann. Probab.— 1985.— 13, N 2.— P. 385—396.
Линьков Ю. H. Об оценках параметров процессов диффузионного типа // Теория случайн. процессов.— 1981.— 9.— С. 61—71.
Берс Л., Джон Ф., Шехтер М. Уравнения с частными производными.— М. : Мир, 1966.— 351 с.
Гилбарг Д., Трудингер Н. Эллиптические дифференциальные уравнения с частными производными второго порядка.— М. : Наука, 1989.— 463 с.
Гихман И. И., Скороход А. В. Стохастические дифференциальные уравнения и их приложения.— Киев : Наук, думка, 1982.— 611 с.
Липцер Р, Ш., Ширяев А. Н. Статистика случайных процессов.— М. : Наука, 1974.— 696 с.
Copyright (c) 1992 O. A. Safonova
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
