Об асимптотическом поведении интегральных функционалов от диффузионных процессов с периодическими коэффициентами

  • О. А. Сафонова Ин-т прикл. математики и механики АН Украины, Донецк

Анотація

Доведена центральна гранична теорема для функціоналів інтегрального типу і з її допомо­гою встановлена локальна асимптотична нормальність логарифма відношення правдопо­дібності для дифузійних процесів з періодичними коефіцієнтами.

Посилання

Bhattacharya R. A central limit theorem for diffusions with periodic coefficients // Ann. Probab.— 1985.— 13, N 2.— P. 385—396.

Линьков Ю. H. Об оценках параметров процессов диффузионного типа // Теория случайн. процессов.— 1981.— 9.— С. 61—71.

Берс Л., Джон Ф., Шехтер М. Уравнения с частными производными.— М. : Мир, 1966.— 351 с.

Гилбарг Д., Трудингер Н. Эллиптические дифференциальные уравнения с частными производными второго порядка.— М. : Наука, 1989.— 463 с.

Гихман И. И., Скороход А. В. Стохастические дифференциальные уравнения и их приложения.— Киев : Наук, думка, 1982.— 611 с.

Липцер Р, Ш., Ширяев А. Н. Статистика случайных процессов.— М. : Наука, 1974.— 696 с.

Опубліковано
28.02.1992
Як цитувати
Сафонова О. А. «Об асимптотическом поведении интегральных функционалов от диффузионных процессов с периодическими коэффициентами ». Український математичний журнал, вип. 44, вип. 2, Лютий 1992, с. 245-52, https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/7838.
Номер
Том 44 № 2 (1992)
Розділ
Статті

Авторські права (c) 1992 О. А. Сафонова

Creative Commons License

Для цієї роботи діють умови ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License.