Convergence of diffusion processes
Abstract
For stochastic diffusion equations with coefficients depending on a parameter, necessary and sufficient conditions of the weak convergence of solutions to the solution of a stochastic diffusion equation are obtained.
References
Липцер Р. Ш., Ширяев А. Н. Теория мартингалов. —М. : Наука, 1986.— 512 с.
Махно С. Я. Достаточные условия для сходимости решений стохастических уравнений // Теория, случайн. процессов.— 1988.— Вып. 16.— С. 66—72.
Ладыженская О. А., Солонников В. А., Уральцева Н. Н. Линейные и квазилинейные уравнения параболического типа.— М. : Наука, 1967.— 736 с.
Крылов Н. В. Нелинейные эллиптические и параболические уравнения второго порядка.— М. : Наука, 1985.— 374 с.
Strook D. W., Varadhan S. R. S. Multidimensional Diffusion Process.— Berlin; Heidelberg; New York : Springer-Verlag, 1979.— 338 p.
Веретенников А. Ю. О сильных решениях стохастических дифференциальных уравнений // Теория вероятностей и ее применения.— 1979.— 24, вып. 2.— С. 348—360.
Гихман И. И., Скороход А. В. Стохастические дифференциальные уравнения и их приложения.— Киев : Наук, думка, 1982.— 612 с.
Веретенников А. Ю. О сильных и слабых решениях одномерных стохастических уравнений с граничными условиями// Теория вероятностей и ее применения.— 1981.— 26, вып. 4.— С. 685—701.
Крылов Н. В. Управляемые процессы диффузионного типа.— М. : Наука, 1977.— 398 с.
Алхутов Ю. А., Мамедов И. Т. Первая краевая задача для недивергентных параболических уравнений второго порядка с разрывными коэффициентами // Мат. сб.— 1986.— 131, вып. 4.— С. 477—500.
Copyright (c) 1992 S. Ya. Makhno
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
