On closeness of distributions of two Markovian sums of random variables without a condition of limit neglections
Abstract
Рассматриваются две последовательности серий случайных величин, образующих в своих последовательных суммах цепи Маркова. Близость между соответствующими слагаемыми в этих суммах задается при помощи псевдомоментов, рассмотренных впервые для сумм независимых случайных величин В. М. Золотаревым. В зависимости от величины псевдомоментов строится оценка разности распределений этих двух марковских сумм.
References
В. М. Золотарев, О близости распределений двух сумм независимых случайных величин. Теория вероятностей и ее применения, т. 10, вып. 3, 1965.
Б. В. Гнеденко, А. Н. Колмогоров, Предельные распределения для сумм независимых случайных величин, ГИТТЛ, М., 1949.
И. И. Гихман, Об одной асимптотической теореме для сумм малых случайных величин, Тр. Ин-та матем. и мех. АН УзбССР, вып. 10, ч. 1, 1953.
Copyright (c) 1971 A. N. Litvinov, I. I. Repin
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
