О близости распределений двух марковских сумм случайных величин без условия предельной пренебрегаемости
Анотація
Рассматриваются две последовательности серий случайных величин, образующих в своих последовательных суммах цепи Маркова. Близость между соответствующими слагаемыми в этих суммах задается при помощи псевдомоментов, рассмотренных впервые для сумм независимых случайных величин В. М. Золотаревым. В зависимости от величины псевдомоментов строится оценка разности распределений этих двух марковских сумм.
Посилання
В. М. Золотарев, О близости распределений двух сумм независимых случайных величин. Теория вероятностей и ее применения, т. 10, вып. 3, 1965.
Б. В. Гнеденко, А. Н. Колмогоров, Предельные распределения для сумм независимых случайных величин, ГИТТЛ, М., 1949.
И. И. Гихман, Об одной асимптотической теореме для сумм малых случайных величин, Тр. Ин-та матем. и мех. АН УзбССР, вып. 10, ч. 1, 1953.
Авторські права (c) 1971 А. Н. Литвинов, И. И. Репин
Для цієї роботи діють умови ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License.
