Построение логарифма от процесса на матричной группе Ли
Анотація
Для процесу, що набуває значень у матричній групі Лі, будується його логарифм — процес зі значеннями у відповідній алгебрі Лі. При цьому зберігаються деякі властивості процесу (стохастична неперервність, незалежність приростів і т. д.).
Посилання
Скороход А. В. Случайные процессы с независимыми приращениями. – М.: Наука, 1986. –320 с.
Feinsilver Р. An operator approach to processes on Lie groups // Probl. theory on vect. spaces. –1987. – 1391, №6. – P. 59 – 65.
Маккин Г. Стохастические интегралы. – M.: Мир, 1972. – 182 с.
Скороход А. В. Операторные стохастические дифференциальные уравнения // Успехи мат. наук.–1982.–34, №6.–С. 157–185.
Ковальчук Л. В. Некоторые свойства матричных мартингалов // Стохастические уравнения и граничные теоремы. – Киев: Ин–т математики АН Украины. – 1991. – С. 91 – 101.
Липцер Р. Ш., Ширяев А. Н. Теория мартингалов: – М.: Наука, 1986. – 512 с.
Авторські права (c) 1992 Л.В. Ковальчук
Для цієї роботи діють умови ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License.
